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Strukturierte Produkte - Untersuchung und Bewertung einer EURO CMS 10Yr + 1,65% - 30Yr Principal Protected CMS Spread Notes (Merz, Andre / Kaya, Ahmet)
Strukturierte Produkte - Untersuchung und Bewertung einer EURO CMS 10Yr + 1,65% - 30Yr Principal Protected CMS Spread Notes
Autor Merz, Andre / Kaya, Ahmet
Verlag GRIN Verlag
Sprache Deutsch
Mediaform Adobe Digital Editions
Erscheinungsjahr 2006
Seiten 28 S.
Artikelnummer 24413586
ISBN 978-3-638-49807-4
Auflage 06001 A. 1. Auflage
Plattform EPUB
CHF 14.00
Zusammenfassung
Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 80,0%, Hochschule für Bankwirtschaft (Business School of Finance and Management), Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit untersucht verschiedene Bewertungsansätze einer CMS Spread Note. Nach näherer Erläuterung derer Funktionsweise werden anschließend Bewertungsansätze dargestellt und diskutiert. Abschließend werden relevante Risikofaktoren des Produktes sowie Absicherungsmöglichkeiten hiergegen aufgezeigt. 2. Analyse der EURO CMS 10Yr + 1,65% - 30Yr Principal Protected CMS Spread Note 2.1 Beschreibung des Underlyings - Constant Maturity Swap: Im Unterschied zum Plain Vanilla Swap, bei dem Festzinszahlungen gegen variable Zinsza hlungen getauscht werden, zahlen, bzw. empfangen beim Constant Maturity Swap (CMS) beide Vertragspartner einen variablen Zinssatz. Die Referenzzinsen der beiden variablen Zinsseiten sind jedoch unterschiedlich. Während der eine Kontrahent einen kurzfristigen Geldmarktsatz, bspw. den 2-Jahres-Swapsatz, erhält, zahlt der andere einen langfristigen Kapitalmarktsatz, bspw. den 10-Jahres-Swapsatz. Jeweils zu Beginn einer neuen Zinsbindungsperiode, in diesem Fall ein Jahr, werden sowohl für die Geldmarkt- als auch für die Kapitalmarktseite die Zinssätze neu angepasst.